在您遇到的情况中，您在闲鱼上卖东西，买家要求通过微信交易，但在货物送达后买家拒绝付款。以下是对您提出的问题的法律分析及建议：
合同关系：在您和买家之间，一旦您将货物送达，就形成了合同关系。即使交易是在闲鱼之外进行的，也不影响合同的成立。
微信交易的风险：微信交易虽然方便，但相较于平台内的交易，它可能缺乏闲鱼这样的第三方平台提供的保障措施。
报警的可能性：根据中国法律，对于经济纠纷，通常首先应通过协商、调解或诉讼等民事途径解决。报警处理通常是针对刑事犯罪行为，如诈骗、盗窃等。
证据收集：您已经收集到了买家的电话和住址，这些信息对于后续的民事追偿是很有帮助的。
协商解决：首先尝试通过电话或微信与买家进行沟通，说明情况，并要求其付款。
平台介入：虽然交易是在闲鱼之外进行的，但您仍然可以联系闲鱼客服，说明情况，看是否可以寻求平台帮助。
法律途径：
诉讼：如果调解不成，您可以向法院提起诉讼，要求买家支付货款。
报警：
在这种情况下，报警可能不是最直接有效的途径。建议您首先尝试协商和平台介入，如果这些方法都无效，再考虑通过法律途径解决。如果确实存在诈骗等刑事犯罪行为，那么报警是必要的。在处理过程中，确保保留好所有交易记录和沟通证据，以便在必要时提供。
提醒：未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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